天弘同利债券型证券投资基金（LOF）

(资料图)

   基金管理人:天弘基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    报告送出日期:2023年01月28日

                        天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

                    §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

                   §2 基金产品概况

基金简称               天弘同利债券(LOF)

场内简称               天弘同利LOF

基金主代码              164210

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日            2013年09月17日

报告期末基金份额总额         2,845,456,262.06份

                   本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的

投资目标

                   投资收益。

                   资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券

投资策略               类属选择、个债选择、信用风险分析、中小企业私

                   募债券投资策略。

业绩比较基准             中债综合指数

                   本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市

风险收益特征

                   场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人              天弘基金管理有限公司

基金托管人              中国工商银行股份有限公司

                   天弘同利债券          天弘同利债券   天弘同利债券

下属分级基金的基金简称

                   (LOF)C          (LOF)E   (LOF)D

下属分级基金场内简称         天弘同利LOF         -        -

                                   天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

下属分级基金的交易代码                   164210              009510             015661

报告期末下属分级基金的份额总                2,084,382,355.1     593,122,844.99     167,951,061.94

额                             3份                  份                  份

                   §3 主要财务指标和基金净值表现

                                                                   单位：人民币元

                         报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)

    主要财务指标        天弘同利债券(LO            天弘同利债券(LO               天弘同利债券(LO

                     F)C                  F)E                     F)D

                           -0.0003                  -0.0003                   0.0075

额本期利润

值

值

    注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放

式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

天弘同利债券(LOF)C净值表现

                                                业绩比较

                    净值增长         业绩比较

         净值增长                                   基准收益

阶段                  率标准差         基准收益                          ①-③         ②-④

             率①                                 率标准差

                       ②           率③

                                                   ④

过去三个月    0.01%        0.02%       -0.60%         0.08%         0.61%      -0.06%

过去六个月    0.69%        0.02%        0.12%         0.06%         0.57%      -0.04%

过去一年     2.42%        0.03%        0.51%         0.06%         1.91%      -0.03%

过去三年     12.46%       0.08%        2.55%         0.07%         9.91%       0.01%

                          天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

过去五年    24.54%   0.08%   8.87%    0.07%   15.67%   0.01%

自基金转型

日起至今

天弘同利债券(LOF)E净值表现

                                  业绩比较

                 净值增长    业绩比较

        净值增长                      基准收益

阶段               率标准差    基准收益              ①-③     ②-④

         率①                       率标准差

                   ②      率③

                                   ④

过去三个月   0.10%    0.03%   -0.60%   0.08%   0.70%    -0.05%

过去六个月   0.86%    0.02%   0.12%    0.06%   0.74%    -0.04%

过去一年    2.77%    0.03%   0.51%    0.06%   2.26%    -0.03%

自基金份额

首次确认日   7.84%    0.06%   0.33%    0.06%   7.51%    0.00%

起至今

天弘同利债券(LOF)D净值表现

                                  业绩比较

                 净值增长    业绩比较

        净值增长                      基准收益

阶段               率标准差    基准收益              ①-③     ②-④

         率①                       率标准差

                   ②      率③

                                   ④

过去三个月   0.02%    0.02%   -0.60%   0.08%   0.62%    -0.06%

过去六个月   0.59%    0.03%   0.12%    0.06%   0.47%    -0.03%

自基金份额

首次确认日   0.69%    0.03%   -0.12%   0.06%   0.81%    -0.03%

起至今

比较

天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

                              天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

    注：1、本基金合同于2013年09月17日生效。根据基金合同约定，本基金于2016年

基金名称变更为"天弘同利债券型证券投资基金（LOF）"。

(LOF)E基金份额的首次确认日为2020年05月25日。本基金自2022年05月25日起增设天弘

同利债券(LOF)D基金份额。天弘同利债券(LOF)D基金份额的首次确认日为2022年05月

                         §4 管理人报告

             任本基金的基

             金经理期限        证券从

 姓名    职务                                    说明

             任职     离任    业年限

             日期     日期

                                  男，金融专业硕士。历任渤海证券股

       本基金   2022

                                  份有限公司交易助理、渤海汇金证券

彭玮     基金经   年05    -    5年

                                  资产管理有限公司投资经理助理。201

       理     月

赵鼎     本基金   2021                 男，电子学硕士。历任泰康资产管理

                    -    7年

龙      基金经   年02                  有限责任公司固收交易员。2017年8月

                       天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

     理         月             加盟本公司，历任固定收益机构投资

                             部研究员、投资经理助理、基金经理

                             助理。

  注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

  公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到

公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程

序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易

行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

  报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好，未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1

日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易

原则的异常交易。

  本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

  本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投

资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

  在央行八月降息后，我们降低增强仓位比例，组合整体切换为偏防守吃票息策略。

四季度后半段在理财赎回冲击下，市场出现大幅调整，12月底我们在赎回减弱期重新提

升组合仓位，博弈负债冲击后的修复行情。

                         天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

     截至2022年12月31日，天弘同利债券(LOF)C基金份额净值为1.1957元，天弘同利债

券(LOF)E基金份额净值为1.0784元，天弘同利债券(LOF)D基金份额净值为1.1944元。报

告期内份额净值增长率天弘同利债券(LOF)C为0.01%，同期业绩比较基准增长率为

-0.60%；天弘同利债券(LOF)E为0.10%，同期业绩比较基准增长率为-0.60%；天弘同利

债券(LOF)D为0.02%，同期业绩比较基准增长率为-0.60%。

     本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

                     §5 投资组合报告

                                               占基金总资产的比例

序号            项目           金额(元)

                                                  （%）

       其中：股票                               -                 -

       其中：债券               4,077,530,694.79              98.13

            资产支持证券                         -                 -

       其中：买断式回购的买入

                                           -                 -

       返售金融资产

       银行存款和结算备付金合

       计

     本基金本报告期末未持有股票。

     本基金本报告期末未持有股票。

                                 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

                                                              占基金资产净

    序号               债券品种                  公允价值(元)

                                                              值比例（％）

             其中：政策性金融债                      346,770,736.99        10.41

序                                                             占基金资产净

     债券代码           债券名称      数量（张）         公允价值(元)

号                                                             值比例（％）

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    本基金本报告期末未持有权证。

                       天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  本基金本报告期末未持有国债期货。

出口银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；

【中国农业发展银行】于2022年03月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具公开处

罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金

合同的要求。

之备选股票库的情况。

  序号            名称                   金额(元)

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  本基金本报告期末未持有股票。

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                  §6 开放式基金份额变动

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                                 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

                                                                      单位：份

            天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF) 天弘同利债券(LOF)

                C           E           D

报告期期初基金份

额总额

报告期期间基金总

申购份额

减：报告期期间基

金总赎回份额

报告期期间基金拆

分变动份额（份额                     -                      -                        -

减少以“-”填列）

报告期期末基金份

额总额

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

                                                                      单位：份

                           天弘同利债券             天弘同利债             天弘同利债券

                            (LOF)C             券(LOF)E           (LOF)D

报告期期初管理人持有的本基金份                               260,267,276.7

                                          -                                  -

额                                                         2

报告期期间买入/申购总份额                             -                 -                -

报告期期间卖出/赎回总份额                             -                 -                -

报告期期末管理人持有的本基金份                               260,267,276.7

                                          -                                  -

额                                                         2

报告期期末持有的本基金份额占基

                                          -             43.88                -

金总份额比例（%）

    注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级

别的份额总额计算。

    本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

              §8 影响投资者决策的其他重要信息

                            第 11 页

                            天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

  本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额

  本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，调整了本基金C

类基金份额在基金销售机构及直销机构的单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回份额及

最低持有份额，并于2022年11月23日生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露

的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构及直销机构的单笔最

低追加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额的公告》。

  在本报告截止日至报告批准送出日之间，基金管理人根据法律法规及《基金合同》

相关规定，调整了本基金在基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追

加申购金额、单笔最低赎回份额及最低持有份额，并于2023年1月17日生效。具体信息

请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在

基金销售机构及直销机构的单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额、单笔最低赎回

份额及最低持有份额的公告》。

  天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

  投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  公司网站：www.thfund.com.cn

                                           天弘基金管理有限公司

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 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告

              二〇二三年一月二十八日

第 13 页

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关键词： 季度报告 证券投资基金